Neue Stresstest-Szenarien für Geldmarktfonds

Die Aufsichtsbehörde Bafin informiert, dass sie ab sofort die Anfang Mai von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (European Securities and Markets Authority – Esma) veröffentlichten Leitlinien für Stresstest-Szenarien für Geldmarktfonds ab sofort anwendet. Ziel dieser Leitlinien sei es, europaweit eine gemeinsame, einheitliche und kohärente Anwendung der Bestimmungen des Artikels 28 der Geldmarktfondsverordnung zu gewährleisten. Insbesondere legen diese Leitlinien – wie in Artikel 28 Absatz 7 der Geldmarktfondsverordnung vorgesehen – gemeinsame Referenzparameter für die den Stresstests zugrundeliegenden Szenarien fest, so die Bafin.

Nach Artikel 28 Absatz 7 der Geldmarktfondsverordnung aktualisiere die Esma diese Leitlinien mindestens einmal jährlich und berücksichtige dabei die jüngsten Marktentwicklungen. Die ESMA-Leitlinien enthalten zum Beispiel Vorgaben zu den Arten von Stresstests und deren Kalibrierung. Laut Bafin benötigen die Verwalter von Geldmarktfonds diese Informationen, um die Felder in der Berichtsvorlage, die Artikel 37 der Geldmarktfondsverordnung vorsieht, auszufüllen – und zwar so, dass es der Durchführungsverordnung der Europäischen Union (EU) 2018/708 der Kommission entspricht.

Schlagworte: Fixed Income | Liquidität

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