Bafin stresst Banken
Aufsicht attestiert Banken gute Kapitalisierung. Aber doppelte Anzahl der Institute bekommt im Stresstest-Szenario Schwierigkeiten.
Deutschlands kleine und mittelgroße Banken und Sparkassen zeigen sich auch für ein hartes Krisenszenario gewappnet. Das haben der Stresstest für „Less Significant Institutions“ (LSI) und eine parallel durchgeführte Umfrage ergeben, die in diesem Jahr zum sechsten Mal von Bafin und Deutscher Bundesbank durchgeführt wurden. Laut den Ergebnissen habe sich die Rentabilität der LSI im Jahr 2023 deutlich verbessert. Am Stresstest der Deutschen Bundesbank und der BaFin nahmen 1.200 kleine und mittelgroße deutsche Kreditinstitute teil. Die teilnehmenden Institute umfassen rund 91 Prozent aller Kreditinstitute in Deutschland und machen rund 40 Prozent der aggregierten Bilanzsummen aus.
„Die Ausgangslage der Banken ist besser geworden. Die meisten Institute sind gut kapitalisiert und können die sehr anspruchsvollen Herausforderungen des diesjährigen Stresstests meistern“, sagte Raimund Röseler, Bafin-Exekutivdirektor Bankenaufsicht, bei der Vorstellung der Stresstest-Ergebnisse in Frankfurt. Dies, obwohl das im Stresstest angenommene Szenario deutlich herausfordernder als bei der vergangenen Übung vor zwei Jahren war. Im Ergebnis führte der Schock im Aggregat zu einer Verschlechterung der harten Kernkapitalquote um 3,7 Prozentpunkte auf 14,5 Prozent. Der Stresseffekt wurde dabei maßgeblich durch Adress- und Marktrisiken getrieben.
Allerdings bekommt im Stresstest-Szenario eine mittlere zweistellige Zahl von Instituten Schwierigkeiten. Diese Institute liegen bei einem deutlichen wirtschaftlichen Abschwung unterhalb der aufsichtlichen Kapitalanforderung. Die Zahl der betroffenen Institute sei – hauptsächlich bedingt durch den härteren Stresstest – etwa doppelt so hoch wie im LSI-Stresstest 2022. Diese „Ausreißer“ will die Aufsicht „sehr eng begleiten“.
Die Banken und Sparkassen sind weiterhin dazu bereit, zusätzliche Risiken in ihre Bücher zu nehmen und ihre Kreditvergabe zu erhöhen. Das harte Kernkapital steigt in ihren Planungen allerdings stärker als die risikogewichteten Aktiva, was zu einem moderaten Anstieg der harten Kernkapitalquoten führt. Im Durchschnitt rechnen die Institute mit einem Anstieg der harten Kernkapitalquote von 18,2 auf 19,4 Prozent bis zum Jahr 2028.
Gewerbeimmobilien unter Aufsicht
„Unsere Analyse zeigt, dass der überwiegende Teil der Banken und Sparkassen bei Gewerbeimmobilien wenig optimistisch bleibt. Dieses Segment wird auch weiter fest im Blick der Aufsicht liegen“, sagte Michael Theurer, das für die Bankenaufsicht zuständige Vorstandsmitglied der Deutschen Bundesbank. Besser ist der Ausblick bei Wohnimmobilien, allerdings werden bei energetisch sanierungsbedürftigen Gebäuden rückläufige Marktwerte erwartet. Als größte Herausforderungen sehen Banken und Sparkassen die Personalgewinnung, die verschärfte Konkurrenz um Einlagen sowie die Eintrübung des wirtschaftlichen Umfelds. „Insbesondere die Herausforderungen durch den demographischen Wandel werden auch den Bankensektor nachhaltig prägen. Hier ist es wichtig für die Institute, rechtzeitig und vorausschauend zu reagieren“, so Theurer.
Autoren: Patrick EiseleSchlagworte: Aufsicht | Sparkassen
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